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焦炭焦煤跨品种套利投资快报
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 (关键词:快报 投资 品种 合约 焦炭 焦煤 连续 焦炭焦 强于 比价)
  

 随着时间的推移,焦炭、焦煤1405合约成交量远超1401合约,成为了主力合约。根据近日比价分析的结果可知,J1405与JM1405合约价差最高扩大至481,创半年新高。J1405与JM1405合约的比价也高于1.400,最高时约为1.428。鉴于焦炭焦煤的冶炼成本大致为1.33-1.40吨焦煤可冶炼1吨焦炭,若比价长期超出1.40,买焦炭的成本将大大超出买焦煤冶炼焦炭的成本,会有更多的企业参与焦煤炼焦炭这一产业,攫取剩余价值,焦炭焦煤比价将会回归正常水平。自焦煤期货合约上市交易后,焦炭与焦煤1405合约价差的均值为428.24,中值为421.50,标准偏差为25.13,距均值/标准偏差为1.98。

  焦炭焦煤的价差回归

  焦炭焦煤合约的技术面会时常表现出焦炭合约连续强于焦煤或焦煤合约连续强于焦炭的现象。当焦炭合约连续强于焦煤时,焦炭焦煤价差就会扩大;当焦煤合约连续强于焦炭时,焦炭焦煤价差会缩小。在一段时间内,若焦炭连续强于焦煤或焦煤连续强于焦炭时,会出现合适的进场时机,分别买(卖)焦煤、卖(买)焦炭,等待价格的回归,进行品种间投机套利。

 


 

来源:和讯网 责任编辑:李春   

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